Estudio Numérico Del Modelo De Heston
Resumen del Libro
El objetivo principal de este trabajo es hacer una descripcion de las soluciones numericas de este modelo y proponer un esquema numerico alternativo en diferencias finitas explicito que sea positivo, monotono, conservativo, estable, consistente y convergente, que permita resolver numericamente el modelo de Heston a bajo costo computacional y de facil implementacion. En el capitulo 1 se presentan algunos preliminares del calculo estocastico, como son el Movimiento Browniano, integrales estocasticas, y la formula de Ito entre otros. En el capitulo 2 realiza la descripcion de los modelo de Black-Scholes, Heston y se realiza la deduccion de la ecuacion en derivadas parciales que representa el precio de una opcion en ambos modelos.El capitulo 3 corresponde al Metodo de Diferencias Finitas, aqui se explican las caracteristicas del metodo y describen las formulas de aproximacion para primeras y segundas derivadas parciales que se usaran en el capitulo 5. En el capitulo 4 se presentan analizan algunas de las soluciones numericas bajo el esquema en diferencias finitas que se han planteado para resolver el modelo de Heston.Finalmente en el capitulo 6 se presentan resultados experimentales.
