Modelos Econometricos Con Datos De Panel
Resumen del Libro
Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto número de agentes económicos a través del tiempo. De esta forma, el investigador puede realizar análisis económico y especificar modelos con los datos de sección cruzada (o de corte transversal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes económicos en un instante del tiempo. Alternativamente, se pueden realizar los mismos análisis considerando la serie temporal dada por la evolución de cada agente económico a lo largo de todos los períodos de tiempo de la muestra. En este último caso podrían examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra. Por lo tanto, una característica esencial de la estructura de datos de panel es su bidimensionalidad. Una dimensión la constituye la lista de individuos y otra dimensión la forman los instantes de tiempo. Los modelos con datos de panel consideran simultáneamente ambas dimensiones.Este libro trata una amplia tipología de modelos econométricos con datos de panel estáticos y dinámicos, presentando gran variedad de ejercicios resueltos utilizando el software más actual para paneles como son los programas EVIEWS, SAS, IBM SPSS y STATA. El contenido del libro es el siguiente:Modelos con datos de panel Introducción a los datos de panel: estructuras de datos Paneles puros y paneles expandidos Comparación entre combinaciones de cortes transversales (pool de datos) y paneles Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantesModelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Modelos de datos de panel con eviews EVIEWS y los modelos con datos de panel. Paneles de coeficientas constantes, efectos fijos y efectos aleatorios EVIEWS y los modelos dinámicos con datos de panel. Metodología de…
