Etiqueta: Fernando Hector Servin Y Silva
Estimación De La Volatilidad Mediante El Modelo Carr
En este trabajo se presenta una aplicacion de la Metodologia Box & Jenkins. Se construye un modelo autoregresivo para evaluar la volatilidad de los precios de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Las peculiaridades del presente se encuentran en el hecho de que se usa el rango entre precio maximo y minimo de […]
